Kanelsandkjuke finnes dels i rik edellauvskog (trolig mest lågurteikeskog), dels i rik lågurtgranskog, i Norge også funnet på brent ved i barskog. Den fruktifiserer på bakken i lauv- og blandingsskog, tydelig knyttet til varme, tørre og rike steder. Trolig mykorrhizasopp (som C. perennis), evt. svak parasitt på trærnes røtter. I Europa som helhet er den mest knyttet til edellauvskog. 4-5 av 7 norske funn er fra rødlistede naturtyper i tilbakegang (lågurteikeskog, lågurtbøkeskog, kalkgranskog), men det er fortsatt såpass mangelfull kunnskap om artens reelle situasjon i Norge at det er usikkert hvorvidt arten er i tilbakegang eller ikke. Arten er varmekjær og sørlig, sjelden i Norge, kjent fra 7 lokaliteter (sørlige Østlandet, Sørlandet, Steinkjer). Den kan forveksles med den mye vanligere sandkjuke (Coltricia perennis), og anses derfor som dårlig kartlagt. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 80, tilsvarende ca. 800 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets/genet)). Arten rødlistes som VU etter D1 på bakgrunn av liten populasjon (250-1000 individer).